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Acadêmico(a): Adriano Cassaniga Petry |
Título: Protótipo para Previsão do Mercado de Ações utilizando Bandas de Bollinger |
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Introdução: |
Nos dias atuais, os investimentos relacionados às bolsas de valores vêm se tornando cada vez mais populares e acessíveis. Através de sistemas denominados home brokers, é possível investir e acompanhar as ações de qualquer lugar do mundo através da internet. Porém, como ações são investimentos de renda variável, torna-se necessário que o investidor saiba como o mercado funciona, e como ele deve analisar a ação ao qual está prestes a investir (CALDERARO, 2009).
Uma característica comum a todas as bolsas de valores é a incerteza quanto ao comportamento do valor das suas ações. A avaliação do investimento em ações é explicada pelas correntes fundamentalista e técnica. A análise fundamentalista baseia-se na análise econômica e financeira de uma companhia, enquanto que a análise técnica assume que os preços das ações apresentam tendência de movimento condicionada a uma dependência significativa dos preços observados no passado (MUELLER, 1996, p. 7).
Segundo Baião (2008), entre os indicadores utilizados na análise técnica, as Bandas de Bollinger (BB) estão entre as mais utilizadas pelos analistas técnicos. Criado por John Bollinger em 1980, elas mantêm uma relação com a variação dos preços das ações, podendo ajudar a antecipar movimentos e identificar pontos de compra e venda. Porém a maior dificuldade em analisar as BBs é reconhecer suas tendências para prever os próximos movimentos do mercado.
As tendências e padrões de uma ação são analisados pelo histórico das cotações, e podem ser explorados através de uma solução computacional. A área de reconhecimento de padrões, objetivo maior de uma Rede Neural Artificial (RNA), resolve uma vasta classe de problemas reais como: processamento de voz, processamento de imagem, processamento de conhecimento inexato, processamento de linguagem natural, previsão e otimização, entre outros, sendo interessante ressaltar que muitos destes problemas ainda não possuem soluções satisfatórias dentro dos métodos convencionais existentes (ABELEM, 2004, p. 2).
Desta forma, com base no contexto acima, tem-se como meta desenvolver um protótipo que utilizará as BBs como base para realizar a previsão das tendências das ações, e RNAs para aprender o comportamento das BBs a partir do histórico das cotações. Para isso, será utilizado o histórico das empresas Petrobras e Vale do Rio Doce para constituir as BBs, que por sua vez servirão como entrada para criação de RNAs. Por fim, o resultado obtido com as RNAs será comparado com as tendências reais, a fim de obter um acerto favorável para aplicação em operações reais.
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